HUBUNGAN ANTARA VOLUME PERDAGANGAN HARIAN DAN PERUBAHAN HARGA PENYELESAIAN (SETTLEMEN PRICE) PERDAGANGAN HARIAN KOMODITAS UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA HARIAN YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK JAKARTA

Kusumo, Stefanus Sari (2005) HUBUNGAN ANTARA VOLUME PERDAGANGAN HARIAN DAN PERUBAHAN HARGA PENYELESAIAN (SETTLEMEN PRICE) PERDAGANGAN HARIAN KOMODITAS UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA HARIAN YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK JAKARTA. S1 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0EM12542.pdf

Download (161Kb)
[img] Text (Bab I)
1EM12542.pdf

Download (128Kb)
[img] Text (Bab II)
2EM12542.pdf

Download (214Kb)
[img] Text (Bab III)
3EM12542.pdf
Restricted to Registered users only

Download (90Kb)
[img] Text (Bab IV)
4EM12542.pdf
Restricted to Registered users only

Download (283Kb)
[img] Text (Bab V)
5EM12542.pdf

Download (1173Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertama, apakah terdapat hubungan antara volume perdagangan harian dan perubahan harga penyelesaian harian komoditas untuk transaksi kontrak berjangka harian di Bursa Berjangka Jakarta. Dan yang kedua, Apakah terdapat pengaruh antara volume perdagangan harian dan perubahan harga penyelesaian harian komoditas untuk transaksi kontrak berjangka harian di Bursa Berjangka Jakarta. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, Penelitian ini dilakukan pada dua sampel komoditas yaitu gold dan olefin. Untuk gold sampel dimulai dari kontrak bulan jatuh tempo maret 2002 sampai dengan april 2005 sedangkan untuk komoditas olein sampel dimulai dari kontrak bulan jatuh tempo februari 2001 sampai dengan april 2005. untuk statistic diskritif pada bulan jatuh tempo dicari rata-rata untuk harga penyelesaiannya (settlement price) dan standar deviasi untuk volume perdagangan. Selanjutnya mengunakan uji regresi sederhana dan uji korelasi Pearson untuk mengetahui probabilitas menerima atau menolak hipotesis. Hasil penelitian ini Secara umum dapat disimpulkan bahwa Maret 2002-April 2005 untuk kontrak gold, yaitu tidak terdapat pengaruh volume perdagangan harian kontrak terhadap settlement price kontrak tersebut dan juga tidak terdapat hubungan antara volume perdagangan harian kontrak dan settlement price. Sedangkan februari 2001-april 2005 untuk kontrak olein, yaitu pada kontrak olein selama periode penelitian ada pengaruh volume perdagangan harian kontrak terhadap settlement price kontrak tersebut dan juga terdapat hubungan antara volume perdagangan harian kontrak dengan settlement price kontrak tersebut.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: korelasi, regresi, settlement price
Subjects: Manajemen > Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 31 Oct 2016 09:24
Last Modified: 31 Oct 2016 09:24
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10623

Actions (login required)

View Item View Item