REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH RESHUFFLE KABINET KERJA JOKOWI JILID II 27 JULI 2016 (Event Study pada Saham Anggota LQ 45 Periode Februari – Juli 2016)

SETYORINI, IMELDA DIAN AJENG (2017) REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH RESHUFFLE KABINET KERJA JOKOWI JILID II 27 JULI 2016 (Event Study pada Saham Anggota LQ 45 Periode Februari – Juli 2016). S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MM024030.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) MM024031.pdf Download (219kB)
	Text (Bab II) MM024032.pdf Download (325kB)
	Text (Bab III) MM024033.pdf Download (322kB)
	Text (Bab IV) MM024034.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (Bab V) MM024035.pdf Download (940kB)

Abstract

Pasar modal sebagai tempat jual beli saham merupakan salah satu tempat berinvestasi bagi para investor. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika hargaharga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicy available information) termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Reaksi pasar modal saat sebuah peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dapat diukur dengan menggunakan metode Event Study. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi yang dilihat dari ada tidaknya abnormal return positif, signifikansi perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa sebagai reaksi dari adanya peristiwa reshuffle kabinet kerja Jokowi jilid II 27 Juli 2016. Sampel yang diteliti adalah saham-saham yang tergabung dalam LQ 45 periode Februari-Juli 2016 dalam Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa peristiwa reshuffle kabinet kerja Jokowi jilid II 27 Juli 2016 tidak memiliki kandungan informasi yang signifikan sehingga tidak menghasilkan abnormal return positif bagi para investor pasar modal dan tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Namun demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya signifikansi perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa.

Actions (login required)

View Item