ANALISIS CONTAGION ANTARA PASAR MODAL DI INDONESIA (IDX), KOREA SELATAN (KOSPI), MALAYSIA (KLCI) Periode : 2015-2017

Dewi, Audrey Cynthia (2017) ANALISIS CONTAGION ANTARA PASAR MODAL DI INDONESIA (IDX), KOREA SELATAN (KOSPI), MALAYSIA (KLCI) Periode : 2015-2017. S1 thesis, UAJY.

	Text (HALAMAN JUDUL) EM205730.pdf Download (980kB)
	Text (BAB I) EM205731.pdf Download (419kB)
	Text (BAB II) EM205732.pdf Download (549kB)
	Text (BAB III) EM205733.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (BAB IV) EM205734.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB)
	Text (BAB V) EM205735.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat efek menyebar (contagion) yang disebabkan oleh krisis Asia pada tahun 2016 terhadap indeks saham Indonesia (JKSE), Korea Selatan (KOSPI), dan Malaysia (KLCI). Data yang digunakan adalah data price dan volume dari ketiga saham tersebut. Pengujian ini dibagi menjadi 3 periode pengujian: periode sebelum krisis, saat krisis, dan sesudah krisis. Alat analisis yang digunakan adalah Granger Causality Test untuk menguji efek contagion dari suatu krisis yang terjadi, dan dengan Correlation untuk melihat seberapa besar hubungan antara satu indeks dengan indeks yang lain. Hasil dari penelitian ini dapat diindikasikan bahwa krisis Asia tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks saham Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia.

Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pasar saham, Pasar saham Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, contagion effect.
Subjects:	Manajemen > Keuangan
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	Editor UAJY
Date Deposited:	28 Feb 2018 09:27
Last Modified:	28 Feb 2018 09:27
URI:	http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/14057

Actions (login required)

View Item