AKURASI METODE FORECASTING ARIMA DAN GARCH PADA HARGA SAHAM INDEKS LQ-45 (STUDI KASUS SAAT COVID 19)

Sugianto, Henriko (2021) AKURASI METODE FORECASTING ARIMA DAN GARCH PADA HARGA SAHAM INDEKS LQ-45 (STUDI KASUS SAAT COVID 19). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview

Text (Henriko Sugianto) 195002972 tdk pubs.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi dari metode forecasting dalam memprediksi harga saham di indeks LQ-45 selama periode Maret 2020 – November 2020. Dalam penelitian ini terdapat 2 model forecasting yaitu forecasting ARIMA dan GARCH. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk di indeks LQ-45 selama periode Februari 2020 - July 2020 dan periode Agustus 2020 – Januari 2020. Dalam penelitian ini di hitung masing-masing mean absolute percentage error ( MAPE) dari forecasting ARIMA dan GARCH dan kemudian dibandingkan forecasting yang mana memiliki nilai average MAPE terkecil. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa forecasting ARIMA memiliki nilai average MAPE sebesar 13,69% dan forecasting GARCH memeliki nilai average MAPE sebesar 13,89% sehingga akurasi dari forecasting ARIMA lebih baik dibandingkan dengan forecasting GARCH.

Actions (login required)

View Item