PERBEDAAN RESPONS INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO, JUMLAH UANG BEREDAR, BI 7-DAY (REVERSE) REPO RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PERIODE JANUARI 2015 SAMPAI SEPTEMBER 2022

Juliwati, . (2022) PERBEDAAN RESPONS INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO, JUMLAH UANG BEREDAR, BI 7-DAY (REVERSE) REPO RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PERIODE JANUARI 2015 SAMPAI SEPTEMBER 2022. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Juliwati) 181124453_bab 0.pdf Download (602kB) | Preview
	Text 181124453_bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
Preview	Text 181124453_bab 2.pdf Download (275kB) | Preview
	Text 181124453_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text 181124453_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
Preview	Text 181124453_bab 5.pdf Download (327kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perbedaan respons Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar (JUB), BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR), dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (KURS) dalam jangka pendek dan jangka panjang sebelum dan selama pandemi COVID-19. Data yang digunakan adalah data runtut waktu dengan periode Januari 2015 hingga Desember 2019 sebagai data sebelum pandemi dan periode Januari 2020 hingga September 2021 sebagai data selama pandemi. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan pendekatan VAR model VECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB dan BI7DRR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG dalam jangka pendek dan jangka panjang sebelum pandemi, tapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG dalam jangka pendek dan jangka panjang selama pandemi. Sebelum pandemi, JUB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG dalam jangka pendek, tapi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IHSG jangka panjang. Selama pandemi, JUB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IHSG baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. KURS berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IHSG dalam jangka pendek dan jangka panjang baik sebelum maupun selama pandemi.

Actions (login required)

View Item