ANALISIS PERBEDAAN LIKUIDITAS DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN REVERSE SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA

Pangaribuan, Arini Ansyelika (2009) ANALISIS PERBEDAAN LIKUIDITAS DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN REVERSE SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0EA15811.pdf

Download (813Kb)
[img] Text (Bab I)
1EA15811.pdf

Download (70Kb)
[img] Text (Bab II)
2EA15811.pdf

Download (70Kb)
[img] Text (Bab III)
3EA15811.pdf
Restricted to Registered users only

Download (134Kb)
[img] Text (Bab IV)
4EA15811.pdf
Restricted to Registered users only

Download (66Kb)
[img] Text (Bab V)
5EA15811.pdf

Download (110Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan likuiditas dan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman reverse split di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data harga saham harian, volume perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan periode jendela yaitu 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah pengumuman reverse split. Berdasarkan hasil analisis data, tidak terdapat perbedaan likuiditas dan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman reverse split. Tidak terdapat perbedaan likuiditas dan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman reverse split menunjukkan bahwa pengumuman reverse split merupakan informasi yang tidak relevan bagi investor dalam membuat keputusan investasi.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Akuntansi > Akuntansi Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:26
Last Modified: 02 Jul 2013 13:26
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/2740

Actions (login required)

View Item View Item