SHORT SELLING DAN WEEKEND EFFECT PADA TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Pratiknyo, Laurensius Riasko (2009) SHORT SELLING DAN WEEKEND EFFECT PADA TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0EM16232.pdf Download (898kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1EM16232.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2EM16232.pdf Download (99kB) | Preview
	Text (Bab III) 3EM16232.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text (Bab IV) 4EM16232.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
Preview	Text (Bab V) 5EM16232.pdf Download (299kB) | Preview

Abstract

Mengeksplorasi kaitan antara transaksi yang diindikasi terkena short selling terhadap fenomena weekend effect yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Short Selling yang merupakan transaksi ilegal di Bursa Efek Indonesia diindikasi menjadi penyebab utama kejatuhan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia, menganalisis kaitan antara volume pembelian dan volume penjualan transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan Indeks LQ45, menganalisis kaitan antara volume pembelian asing dan penjualan asing transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan Indeks LQ45 dan menentukan kemungkinan terjadinya fenomena robustness test pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia bergeser pada terjadinya fenomena Thursday effect, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara volume pembelian dan penjualan transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan Indeks LQ45. Hasil analisis juga menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara volume pembelian asing dan penjualan asing transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan LQ45, terjadi Fenomena robustness test pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga berlaku suatu asumsi tetap bahwa memang tidak ada pengaruh yang signifikan antara short selling dengan fenomena weekend effect di Bursa Efek Indonesia.

Actions (login required)

View Item