SHORT SELLING DAN WEEKEND EFFECT PADA TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Pratiknyo, Laurensius Riasko (2009) SHORT SELLING DAN WEEKEND EFFECT PADA TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0EM16232.pdf

Download (877Kb)
[img] Text (Bab I)
1EM16232.pdf

Download (1320Kb)
[img] Text (Bab II)
2EM16232.pdf

Download (97Kb)
[img] Text (Bab III)
3EM16232.pdf
Restricted to Registered users only

Download (127Kb)
[img] Text (Bab IV)
4EM16232.pdf
Restricted to Registered users only

Download (236Kb)
[img] Text (Bab V)
5EM16232.pdf

Download (292Kb)

Abstract

Mengeksplorasi kaitan antara transaksi yang diindikasi terkena short selling terhadap fenomena weekend effect yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Short Selling yang merupakan transaksi ilegal di Bursa Efek Indonesia diindikasi menjadi penyebab utama kejatuhan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia, menganalisis kaitan antara volume pembelian dan volume penjualan transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan Indeks LQ45, menganalisis kaitan antara volume pembelian asing dan penjualan asing transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan Indeks LQ45 dan menentukan kemungkinan terjadinya fenomena robustness test pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia bergeser pada terjadinya fenomena Thursday effect, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara volume pembelian dan penjualan transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan Indeks LQ45. Hasil analisis juga menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara volume pembelian asing dan penjualan asing transaksi short selling yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect IHSG dan LQ45, terjadi Fenomena robustness test pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga berlaku suatu asumsi tetap bahwa memang tidak ada pengaruh yang signifikan antara short selling dengan fenomena weekend effect di Bursa Efek Indonesia.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Short Selling, Weekend Effect, Return, robustness test
Subjects: Manajemen > Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 03 Jul 2013 08:21
Last Modified: 03 Jul 2013 08:21
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/2744

Actions (login required)

View Item View Item