PERBEDAAN PORTOFOLIO INDEKS SAHAM SRI DAN INDEKS SAHAMA NON-SRI SEBELUM PANDEMI COVID-19 DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Mardita, Elisabeth Vania (2022) PERBEDAAN PORTOFOLIO INDEKS SAHAM SRI DAN INDEKS SAHAMA NON-SRI SEBELUM PANDEMI COVID-19 DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Elisabeth Vania Mardita) 215026560_Bab 0.pdf Download (508kB) | Preview
Preview	Text 215026560_Bab 1.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text 215026560_Bab 2.pdf Download (878kB) | Preview
	Text 215026560_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text 215026560_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 215026560_Bab 5.pdf Download (305kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan Portofolio Indeks Saham SRI dan Indeks Saham NON-SRI sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini akan melihat perbedaan return, skeman portofolio, dan kinerja portofolio denggun menggunakan 2 metode yaitu risk adjusted method dan snail trail. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Indeks Saham SRI memiliki kekuatan yang sama dengan Indeks Saham NON-SRI baik sebelum pandemi covid�19 maupun selama pandemi covid-19 yang dapat dilihat dari nilai signifikansi pada uji paired sample t-test. Secara return maupun kinerja portofolio menggunakan risk adjusted method, kedua indeks saham ini memiliki penurunan ketika pandemi covid-19 masuk ke Indonesia dari tahun 2019 hingga 202. Metode snail trail juga menarik hal yang sama, kedua Indeks saham ini baik pada periode sebelum covid maupun selama covid-19 mayoritas titik jejak bekicot berapa pada kuadran high risk high return yang berarti bahwa Indeks Saham SRI maupun Indeks Saham NON-SRI memiliki ketahanan terhadap kondisi krisis akibat pandemi covid-19.

Actions (login required)

View Item