THE DAY OF THE WEEK EFFECT PADA PASAR MODAL ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA) PERIODE 2003-2013

Kristianto, Wawan (2014) THE DAY OF THE WEEK EFFECT PADA PASAR MODAL ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA) PERIODE 2003-2013. S1 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) EM018402.pdf Download (2MB)
	Text (Bab I) EM118402.pdf Download (136kB)
	Text (Bab II) EM218402.pdf Download (265kB)
	Text (Bab III) EM318402.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text (Bab IV) EM418402.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text (Bab V) EM518402.pdf Download (469kB)

Abstract

Penelitian ini menyelidiki tentang the day of the week effect pada tiga negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama periode sepuluh tahun sejak 1 Januari 2003 hingga 31 Desember 2013. Day of the week effect merupakan salah satu bentuk anomali seasonality yang terjadi di berbagai pasar modal di dunia dan fenomena ini menggambarkan adanya perbedaan return saham setiap harinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadi day of the week effect pada ketiga negara dan ditemukan adanya perbedaan return setiap hari selama satu minggu pada ketiga negara. Return negatif cenderung terjadi pada hari Senin dan dialami oleh ketiga negara dan fenomena ini sering disebut sebagai Monday effect yaitu tingkat imbal hasil pada hari Senin selama periode penelitian cenderung negatif.

Actions (login required)

View Item