ANALISIS RETURN SAHAM, DAY OF THE WEEK EFFECT, DAN VOLATILITAS RETURN PADA NEGARA E7 PERIODE 2003-2007

Theresia Manik , Franca Diana (2008) ANALISIS RETURN SAHAM, DAY OF THE WEEK EFFECT, DAN VOLATILITAS RETURN PADA NEGARA E7 PERIODE 2003-2007. S1 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) EM015219.pdf Download (171kB)
	Text (Bab I) EM115219.pdf Download (104kB)
	Text (Bab II) EM215219.pdf Download (276kB)
	Text (Bab III) EM315219.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
	Text (Bab IV) EM415219.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)
	Text (Bab V) EM515219.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menguji anomali day of the week effect pada pasar saham di 7 negara yaitu, Brasil, Rusia, India, China, Mexico, Indonesia, dan Turki periode 2003 sampai 2007. Negara tersebut diprediksi akan menjadi pemimpin perekonomian dunia pada tahun 2050 mendatang. Hasil perhitungan mean return dan standar deviasi return dapat disimpulkan bahwa return tertinggi terjadi pada hari Senin dan return terendah terjadi pads hari Jumat, kecuali India yang mengalami pada hari Rabu. Selain itu, juga ditemukan bahwa secara umum pada hari Senin terjadi return negatif. Penelitian ini menggunakan uji Kruskall-Wallis dan uji Levene (1960). Hasilnya adalah pads pasar Brasil, Rusia, dan India return tersebar merata selama satu minggu. Pada negara China, Mexico, Indonesia, dan Turki return tidak tersebar secara merata dalam satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat day of the week effect pads tujuh pasar tersebut.

Actions (login required)

View Item