ANALISIS PERBEDAAN BID-ASK SPREAD, VOLUME PERDAGANGAN, dan VOLATILITAS SAHAM SEBELUM dan SESUDAH STOCK SPLIT

Candra, . (2006) ANALISIS PERBEDAAN BID-ASK SPREAD, VOLUME PERDAGANGAN, dan VOLATILITAS SAHAM SEBELUM dan SESUDAH STOCK SPLIT. S1 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0EA11176.pdf

Download (176Kb)
[img] Text (Bab I)
1EA11176.pdf

Download (86Kb)
[img] Text (Bab II)
2EA11176.pdf

Download (214Kb)
[img] Text (Bab III)
3EA11176.pdf
Restricted to Registered users only

Download (85Kb)
[img] Text (Bab IV)
4EA11176.pdf
Restricted to Registered users only

Download (129Kb)
[img] Text (Bab V)
5EA11176.pdf

Download (202Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh buk:ti empms mengenai perbedaan bid-ask spread, volume perdagangan, dan volatilitas sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini ak:an menguji apak:ah terdapat perbedaan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split; apakah terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split; dan apak:ah terdapat perbedaan volatilitas sebelum dan sesudah stock split. Metode pemilihan sampel yang digunak:an dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling, yaitu metode purposive sampling yang berarti bahwa pemilihan sampel secara tidak: acak: yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau krlteria tertentu. Analisis hipotesis pada penelitian ini menggunak:an Paired sample t test jika data terdistribusi secara normal. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test apabila data tidak: terdistribusi secara normal. Hasil analisis Wilcoxon signed ranks test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split. Rata-rata nilai bid-ask spread sesudah stock split lebih kecil daripada sebelum stock split. Hasil analisis Wilcoxon signed ranks test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Rata-rata nilai volume perdagangan sahsesudah stock split lebih besar daripada sebelum stock split. Hasil analisis Paired sample t test menunjukkan bahwa tidak: terdapat perbedaan volatilitas harga saham sebelum dan sesudah stock split. Rata-rata nilai volatilitas harga saham sesudah stock split lebih besar daripada sebelum stock split.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Bid-Ask Spread, Volatilitas, Volume perdagangan dan Stock Split.
Subjects: Akuntansi > Akuntansi Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 15 May 2015 11:22
Last Modified: 15 May 2015 11:22
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7300

Actions (login required)

View Item View Item