ANALISIS JANUARY EFFECT DENGAN MENGGUNAKAN METODE GARCH PADA BURSA SAHAM INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA PERIODE 1999-2013

Cahyowati, Mannuela Jessica (2015) ANALISIS JANUARY EFFECT DENGAN MENGGUNAKAN METODE GARCH PADA BURSA SAHAM INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA PERIODE 1999-2013. S1 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) EM019054.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) EM119054.pdf Download (100kB)
	Text (Bab II) EM219054.pdf Download (131kB)
	Text (Bab III) EM319054.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text (Bab IV) EM419054.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text (Bab V) EM519054.pdf Download (132kB)
	Text (Bab VI) EM619054.pdf Download (212kB)

Abstract

Penelitian ini berisi tentang analisis January Effect dengan menggunakan metode GARCH pada tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama periode lima belas tahun sejak 1 Januari 1999 – 31 Desember 2013. January Effect merupakan salah satu bentuk anomali seasonality yang terjadi di berbagai pasar modal di dunia, dan fenomena ini menggambarkan adanya pergerakan di setiap bulannya. Fenomena January Effect ini sudah menjadi hal yang cukup familiar bagi para pemain saham. Banyak asumsi dan penelitian yang menjelaskan tentang terjadinya January Effect pada indeks saham. Hasil pada ketiga negara ini, tidak menunjukkan dan tidak memberikan bukti bahwa terdapat fenomena January Effect pada indeks saham Indonesia,Malaysia, dan Singapura. Banyak hal yang menjadi alasan tidak terdapatnya fenomena January Effect pada ketiga negara ini. Perbedaan kebijakan dan informasi-informasi yang beredar hingga akhirnya membentuk keputusan dari pemegang saham.

Actions (login required)

View Item