ANALISIS INTERAKSI ANTARA RETURN INDEKS SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN INDEKS SAHAM, DAN VOLATILITAS INDEKS SAHAM

Sahirin, Dionisius Nicky (2015) ANALISIS INTERAKSI ANTARA RETURN INDEKS SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN INDEKS SAHAM, DAN VOLATILITAS INDEKS SAHAM. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MM002112.pdf Download (429kB)
	Text (Bab I) MM102112.pdf Download (245kB)
	Text (Bab II) MM202112.pdf Download (426kB)
	Text (Bab III) MM302112.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text (Bab IV) MM402112.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB)
	Text (Bab V) MM502112.pdf Download (227kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara return indeks saham, volume perdagangan indeks saham, dan volatilitas indeks saham pada masing-masing negara dan juga antar negara. Indeks-indeks saham dalam penelitian ini merupakan composite indices dari 10 negara yang dikategorikan sebagai challenging capital market di Asia. 10 composite indices tersebut adalah BSESN (India), IHSG (Indonesia), STI (Singapura), SETI (Thailand), KLSE (Malaysia), PSEI (Filipina), TOPIX (Jepang), KOSPI (Korea Selatan), SSE (China), dan TWII (Taiwan). Metode yang digunakan untuk mengukur hubungan antara varibel return indeks saham, volume perdagangan indeks saham dan volatilitas indeks saham pada masing-masing negara adalah dengan menggunakan GARCH, selain itu juga untuk menguji ada tidaknya hubungan antar negara maka digunakan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukan bahwa antara return indeks saham, volume perdagangan indeks saham dan volatilitas indeks saham tidak mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa antara return indeks saham, volume perdagangan indeks saham dan volatilitas indeks saham memiliki hubungan yang positif signifikan. Hasil analisis kedua tentang uji kausalitas Granger menunjukan bahwa hubungan dua arah lebih dominan terjadi pada IHSG (Indonesia), STI (Singapura), SETI (Thailand), KLSE (Malaysia), dan PSEI (Filipina).

Item Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	composite indices, return indeks saham, volume perdagangan indeks saham, volatilitas indeks saham, GARCH, uji kausalitas Granger
Subjects:	Magister Manajemen > Manajemen Keuangan
Divisions:	Pasca Sarjana > Magister Manajemen
Depositing User:	Editor UAJY
Date Deposited:	17 Dec 2015 09:13
Last Modified:	17 Dec 2015 09:13
URI:	http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/8572

Actions (login required)

View Item