PREDIKSI HARGA OPSI DENGAN KOMPUTASI PARALEL SOLUSI NUMERIK PERSAMAAN HESTON MENGGUNAKAN METODE FINITE DIFFERENCE PADA GRAPHICS PROCESSING UNITS

Wikanargo, Matheus Alvian (2019) PREDIKSI HARGA OPSI DENGAN KOMPUTASI PARALEL SOLUSI NUMERIK PERSAMAAN HESTON MENGGUNAKAN METODE FINITE DIFFERENCE PADA GRAPHICS PROCESSING UNITS. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN AWAL) MTF027520.pdf Download (709kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) MTF027521.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) MTF027522.pdf Download (439kB) | Preview
Preview	Text (BAB III) MTF027523.pdf Download (386kB) | Preview
	Text (BAB IV) MTF027524.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (BAB V) MTF027525.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB)
Preview	Text (BAB VI) MTF027526.pdf Download (270kB) | Preview

Abstract

Opsi adalah instrumen keuangan di mana dua pihak setuju untuk menukarkan aset pada harga atau strike dan tanggal atau maturity sudah ditentukan sebelumnya. Opsi memberikan investor informasi untuk mengatur strategi sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi resiko. Harga opsi dapat divaluasi menggunakan model persamaan Heston yang populer digunakan. Model persamaan Heston memiliki kelebihan dibandingkan dengan model persamaan lainnya karena asumsi volatility tidak konstan terhadap waktu atau stochastic volatility. Volatility yang tidak konstan terhadap waktu sesuai dengan realitas karena underlying asset sebagai dasarnya bisa mengalami fluktuasi. Persamaan ini memiliki kelemahan karena merupakan persamaan derivatif. Persamaan derivatif merupakan persamaan yang susah untuk dipecahkan, salah satu cara memecahkan persamaan derivatif dengan mudah adalah menggunakan solusi numerikal. Solusi numerik dapat memecahkan persamaan derivatif namun memerlukan proses komputasi yang berat dan lambat. Solusi numerikal metode finite difference non-uniform grids merupakan metode dapat digunakan secara fleksibel dan tidak membutuhkan pemrosesan matriks. Persamaan Heston dapat dipecahkan dengan metode finite difference nonuniform grids karena persamaan Heston dapat diasumsikan sebagai persamaan parabolik. Solusi numerikal memerlukan waktu pemrosesan komputasi yang berat dan lambat, karena terdapat banyak elemen perhitungan dan iterasi. Pemrosesan komputasi solusi numerikal dapat dilakukan menggunakan paralel programming Compute Unified Device Architecture (CUDA) untuk mempercepat proses. Valuasi harga opsi perlu diproses secara akurat sesuai realitas dan cepat, sehingga nilai yang dihasilkan dapat dimanfaatkan pada momentum terbaik. Penelitian ini mengusulkan solusi numerikal metode finite difference non-uniform grids untuk memecahkan model persamaan Heston untuk mendapatkan hasil yang akurat dan cepat.

Actions (login required)

View Item