FENOMENA TIME VARYING VOLATILITY (Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010 )

Febriana, Vina (2011) FENOMENA TIME VARYING VOLATILITY (Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010 ). S1 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0EM16035.pdf

Download (726Kb)
[img] Text (Bab I)
1EM16035.pdf

Download (180Kb)
[img] Text (Bab II)
2EM16035.pdf

Download (374Kb)
[img] Text (Bab III)
3EM16035.pdf
Restricted to Registered users only

Download (200Kb)
[img] Text (Bab IV)
4EM16035.pdf
Restricted to Registered users only

Download (349Kb)
[img] Text (Bab V)
5EM16035.pdf

Download (525Kb)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya asimetri informasi dalamreturn saham dan volatilitas, menguji terjadianya time varying volatility dalam return saham dan volatilitasnya, dan yang terakhir untuk mengestimasi apakah volume perdagangan berpengaruh pada return saham dan volatilitas return saham. Penelitian ini dilakukan pada periode 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalah metode GARCH dan Exponantial GARCH (EGARCH), serta One Sample Test. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi asimetri informasi dalam retur saham dan volatilitasnya, namun tidak signifikan pada time varying volatility dan volume perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dan volatilitasnya.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Saham, return, time varying volatility, GARCH, EGARCH
Subjects: Manajemen > Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 28 Jun 2013 13:01
Last Modified: 28 Jun 2013 13:01
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/2623

Actions (login required)

View Item View Item