FENOMENA TIME VARYING VOLATILITY (Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010 )

Febriana, Vina (2011) FENOMENA TIME VARYING VOLATILITY (Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010 ). S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0EM16035.pdf Download (743kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1EM16035.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2EM16035.pdf Download (383kB) | Preview
	Text (Bab III) 3EM16035.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (Bab IV) 4EM16035.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
Preview	Text (Bab V) 5EM16035.pdf Download (538kB) | Preview

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya asimetri informasi dalamreturn saham dan volatilitas, menguji terjadianya time varying volatility dalam return saham dan volatilitasnya, dan yang terakhir untuk mengestimasi apakah volume perdagangan berpengaruh pada return saham dan volatilitas return saham. Penelitian ini dilakukan pada periode 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalah metode GARCH dan Exponantial GARCH (EGARCH), serta One Sample Test. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi asimetri informasi dalam retur saham dan volatilitasnya, namun tidak signifikan pada time varying volatility dan volume perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dan volatilitasnya.

Actions (login required)

View Item