PENGARUH LIKUIDITAS, MARKET RETURN, VOLATILITAS, DAN SENTIMEN INVESTOR TERHADAP HERDING BEHAVIOR (Studi pada Perusahaan Sektor Energi dan Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Khayati, Asri (2024) PENGARUH LIKUIDITAS, MARKET RETURN, VOLATILITAS, DAN SENTIMEN INVESTOR TERHADAP HERDING BEHAVIOR (Studi pada Perusahaan Sektor Energi dan Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Asri Khayati) 235027672_Bab 0.pdf Download (717kB)
	Text 235027672_Bab 1.pdf Download (491kB)
	Text 235027672_Bab 2.pdf Download (502kB)
	Text 235027672_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text 235027672_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text 235027672_Bab 5.pdf Download (1MB)

Abstract

Fenomana pasar saham Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19 merupakan sentimen negatif yang paling utama di pasar modal sehingga mengakibatkan terjadinya panic selling di kalangan investor. Jumlah eminten dan investor pasar modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan di sejak tahun 2019 hingga 2023. Peningkatan ini menjadi peluang yang cukup besar untuk terjadi praktik perilaku herding di pasar modal Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja sektor teknologi dan sektor energi bergerak sangat fluktuatif yang mencerminkan bahwa terjadi indikasi praktik herding behavior di sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, market return, volatilitas, dan sentimen investor terhadap herding behavior pada perusahaan sektor energi dan teknologi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan robustness test untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian dengan menguji pada data mingguan dan bulanan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel independen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap herding behavior di sektor energi adalah variabel likuiditas dan sentimen investor, sedangkan di sektor teknologi adalah market return dan sentimen investor. Robustness test penelitian ini memberikan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan di sektor energi dan teknologi serta market return berpengaruh positif di sektor teknologi.

Actions (login required)

View Item