PENGUJIAN RANDOM WALK DAN RISIKO: PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK DAN PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK

Salim, Edwin (2012) PENGUJIAN RANDOM WALK DAN RISIKO: PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK DAN PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0MM00543.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1MM00543.pdf Download (480kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2MM00543.pdf Download (670kB) | Preview
	Text (Bab III) 3MM00543.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text (Bab IV) 4MM00543.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text (Bab V) 5MM00543.pdf Download (440kB) | Preview

Abstract

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menguji mengetahui apakah closing price dari PT. Astra International Tbk dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk mengikuti pola random walk, tujuan kedua adalah untuk mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan saham PT. Astra International Tbk dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. Penelitian ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller untuk meneliti adanya unit root yang menjadi indikasi apabila suatu time series bersifat random. Autoregressive digunakan untuk menginvestigasi perilaku volatilitas saham sedangkan regresi digunakan untuk menginvestigasi hubungan antara market return dan return saham. Hasil yang dicapai dari penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun harga saham tidak dapat diprediksi karena pola random, akan tetapi pergerakan volatilitas harga saham memungkinkan untuk dijelaskan, sehingga memberikan dapat memberikan informasi tambahan. Hasil lain yang didapat adalah risiko pada PT. Astra International Tbk dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk dipengaruhi oleh indeks saham dan diketahui terdapat perbedaan risiko yang berhubungan dengan saham PT. Astra International Tbk dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.

Actions (login required)

View Item