ANALISIS KANDUNGAN INFORMASI MERGER ATAU AKUISISI TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA

Pamungkas, Agung Giri (2006) ANALISIS KANDUNGAN INFORMASI MERGER ATAU AKUISISI TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA. PhD thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0EA13921.pdf

Download (205Kb)
[img] Text (Bab I)
1EA13921.pdf

Download (136Kb)
[img] Text (Bab II)
2EA13921.pdf

Download (370Kb)
[img] Text (Bab III)
3EA13921.pdf
Restricted to Registered users only

Download (156Kb)
[img] Text (Bab IV)
4EA13921.pdf
Restricted to Registered users only

Download (91Kb)
[img] Text (Bab V)
5EA13921.pdf

Download (1266Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya pengumuman merger atau akuisisi saham-saham bereaksi terhadap informasi merger atau akuisisi melalui parameter pergerakan abnormal return disekitar pengumuman merger atau akuisisi. Periode penelitian adalah tahun 2000-2006 dengan periode jendela 41 hari dan periode estimasi 100 hari sebelum pengumuman merger atau akuisisi. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah: (1) telaahlkajian literaturt (2) pemilihan sampel dengan metode purposive samplingt (3) menghitung abnormal return dengan model pasar (market model). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat abnormal return disekitar pengumuman merger atau akuisisi. Abnormal return terjadi pada hari +2, +3, +4, +5, +6, +7, +17, +18, dan+ 20. Rata-rata abnormal return pada hari +2, +3, +4, +5, +6, +7, +17, +18, dan +20 secara statistik signifikan pada tingkat 5%.

Item Type: Thesis (PhD)
Uncontrolled Keywords: Merger atau akusisi, kandungan informasi, abnormal return, market model, Kebojoran informasi.
Subjects: Akuntansi > Akuntansi Manejemen
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 22 Jun 2015 09:19
Last Modified: 22 Jun 2015 09:19
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7497

Actions (login required)

View Item View Item