ANALISIS PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ

AMIR, SUMIATY (2017) ANALISIS PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MM024190.pdf Download (242kB)
	Text (Bab I) MM024191.pdf Download (67kB)
	Text (Bab II) MM024192.pdf Download (559kB)
	Text (Bab III) MM024193.pdf Download (89kB)
	Text (Bab IV) MM024194.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text (Bab V) MM024195.pdf Download (679kB)

Abstract

Pembentukan portofolio optimal dengan model Markowitz merupakan penentuan portofolio dengan pendekatan mean-variance. Dalam penelitian ini portofolio yang dibentuk adalah saham-saham yang terdaftar di LQ45 selama kurung waktu 2012 sampai dengan 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal terletak pada kesepuluh kombinasi portofolio tersebut, karena nilai dari coefficient of variance-nya kurang dari satu, sehingga dapat dikatakan bahwa kesepuluh portofolio yang efisien dianggap juga sebagai portofolio optimal.

Item Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	expected return, risk, stock, optimal portfolio, Markowitz model, LQ45
Subjects:	Magister Manajemen > Manajemen Keuangan
Divisions:	Pasca Sarjana > Magister Manajemen
Depositing User:	Editor UAJY
Date Deposited:	20 Jun 2017 08:07
Last Modified:	20 Jun 2017 08:07
URI:	http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11886

Actions (login required)

View Item