PENGARUH “SELL IN MAY AND GO AWAY” TERHADAP SAHAM YANG PERNAH TERDAFTAR DI LQ-45 PERIODE 2012-2016

Halim, Winsen PENGARUH “SELL IN MAY AND GO AWAY” TERHADAP SAHAM YANG PERNAH TERDAFTAR DI LQ-45 PERIODE 2012-2016. PENGARUH “SELL IN MAY AND GO AWAY” TERHADAP SAHAM YANG PERNAH TERDAFTAR DI LQ-45 PERIODE 2012-2016.

[img] Text (artikel )
ringkasan.pdf

Download (361kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anomali pasar “Sell in May and Go Away” pada return pasar di saham-saham yang pernah terdaftar di LQ-45 periode 2012-2016. Peristiwa “Sell in May and Go Away”merupakan salah satu anomali pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan return. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data harian satu tahun indeks pasar dimana tahun tersebut terdapat anomali pasar “Sell in May and Go Away”. Data sekunder tersebut merupakan harga adjusted close harian dari indeks saham-saham yang pernah terdaftar di LQ-45 periode 2012-2016. Data tersebut diolah menjadi data return harian, kemudian digunakan untuk menguji pengaruh “Sell in May and Go Away” pada return di saham-saham yang pernah terdaftar di LQ-45 periode 2012-2016 yang diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan metode paired simple t-test. Sebelum pengujian dengan metode paired simple ttest, beberapa pengujian dilakukan terlebih dahulu seperti uji normalitas. Hasil dari penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh anomali pasar “Sell in May and Go Away”pada return terhadap saham-saham yang pernah terdaftar di LQ-45 periode 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “Sell in May and Go Away” tidak dapat mempengaruhi return pada saham-saham yang pernah terdaftar di LQ-45 periode 2012-2016

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: LQ-45, anomali pasar, Efficient Market Hypothesis, Independent Simple T-Test, returnsaham.
Subjects: Manajemen > Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 13 Feb 2018 08:48
Last Modified: 13 Feb 2018 08:50
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/13829

Actions (login required)

View Item View Item