PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN PADA TANGGAL PENGUMUMAN STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2016

Prasetya, Bona Ventura Cyndy Try (2017) PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN PADA TANGGAL PENGUMUMAN STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2016. S1 thesis, UAJY.

Text (Bona Ventura Cyndy Try Prasetya) EA19110.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman stock split terhadap abnormal return pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014- 2016. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh berbagai sumber yaitu www.idx.co.id, www.sahamok.com, www.yahoofinance.com, dan www.ticmi.co.id. Penelitian ini dilakukan pada 32 perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan stock split pada tahun 2014 – 2016. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, jika data berdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan uji paired sample ttest dengan periode pengamatan 2 hari yaitu satu hari sebelum dan pada tanggal pengumuman stock split. Namun jika data tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji Wilcoxon Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. xviii Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa abnormal return sebelum pengumuman stock split lebih besar atau sama dengan pada tanggal pengumuman stock split. Artinya pengumuman stock split tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap abnormal return

Actions (login required)

View Item