PEMBANDINGAN RETURN PORTOFOLIO SAHAM YANG DISELEKSI MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS DENGAN RETURN INDEKS SEKTORAL PADA BURSA EFEK INDONESIA (TRIWULAN 2 TAHUN 2008 SAMPAI TRIWULAN 3 TAHUN 2010)

Rodriquez, Reiner Bonfilio N. S. F. (2011) PEMBANDINGAN RETURN PORTOFOLIO SAHAM YANG DISELEKSI MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS DENGAN RETURN INDEKS SEKTORAL PADA BURSA EFEK INDONESIA (TRIWULAN 2 TAHUN 2008 SAMPAI TRIWULAN 3 TAHUN 2010). S1 thesis, UAJY.

[img]
Preview
Text (Halaman Judul)
0EM16449.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
1EM16449.pdf

Download (93kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab II)
2EM16449.pdf

Download (127kB) | Preview
[img] Text (Bab III)
3EM16449.pdf
Restricted to Registered users only

Download (136kB)
[img] Text (Bab IV)
4EM16449.pdf
Restricted to Registered users only

Download (175kB)
[img]
Preview
Text (Bab V)
5EM16449.pdf

Download (674kB) | Preview

Abstract

Dalam penelitian ini, dilaksanakan penyeleksian saham-saham dari sektor dengan frekuensi trading yang tinggi, yaitu sektor mining dan sektor Infrastructure, Utilities and Transportation menggunakan model data envelopment analysis (DEA) untuk membentuk portofolio saham. Mengingat adanya hubungan antara kinerja keuangan dan pergerakan harga saham, maka dengan memanfaatkan data keuangan, model DEA diperkirakan dapat menjadi alat seleksi saham yang baik karena mampu menentukan perusahaan-perusahaan dengan kinerja keuangan yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah return portofolio saham yang diseleksi menggunakan model DEA superior terhadap return sektoral pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah return portofolio saham yang diseleksi menggunakan model DEA secara signifikan tidak superior terhadap return indeks sektoral. Sharpe ratio yang juga dipakai sebagai alat pembanding menunjukkan bahwa riskadjusted return portofolio saham yang diseleksi menggunakan model DEA tidak superior terhadap risk-adjusted return indeks sektoral.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Portofolio saham, data envelopment analysis (DEA) dan Return
Subjects: Manajemen > Keuangan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 21 May 2013 11:04
Last Modified: 21 May 2013 11:04
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/1579

Actions (login required)

View Item View Item