PENGARUH PERISTIWA DEMONSTRASI SEPTEMBER 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (Pendekatan Event Study)

Kamadewi, Luh Anggie Cintya (2020) PENGARUH PERISTIWA DEMONSTRASI SEPTEMBER 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (Pendekatan Event Study). S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Luh Anggie Cintya Kamadewi) 1603227851.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 1603227853.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text 1603227854.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa demonstrasi yang terjadi selama 6 hari pada bulan September 2019. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study, dimana dilakukan pengamatan abnormal return dan trading volume activity selama 10 hari sebelum event date, 6 hari event date, dan 10 hari setelah event date. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.finance.yahoo.com, meliputi harga penutupan saham yang telah disesuaikan (adjusted close), indeks harga saham gabungan, volume perdagangan harian, dan jumlah saham yang beredar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 selama periode Agustus 2019 – Januari 2020. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji abnormal return yang didapatkan investor dengan one sample t-test sedangkan pengujian perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah periode peristiwa dengan paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap abnormal return positif yang diterima investor selama periode pengamatan. Penelitian ini juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada periode sebelum dan sesudah peristiwa. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata trading volume activity periode sebelum dan sesudah peristiwa demonstrasi September 2019.

Actions (login required)

View Item