PEMBUKTIAAN RANDOM WALK HYPOTHESIS PADA PASAR SAHAM NEGARA ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)

Novandra, Nikolas Attala (2022) PEMBUKTIAAN RANDOM WALK HYPOTHESIS PADA PASAR SAHAM NEGARA ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC). S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Nikolas Attala Novandra) 180323980_Bab 0.pdf Download (600kB) | Preview
Preview	Text 180323980_Bab 1.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text 180323980_Bab 2.pdf Download (195kB) | Preview
	Text 180323980_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text 180323980_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
Preview	Text 180323980_Bab 5.pdf Download (235kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi random walk hypothesis pada pasar saham negara yang tergabung dalam APEC. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu return saham. Data diperoleh dari website dari internet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji akar unit dengan metode ADF dan PP, dan untuk mengetahui random walk pada pasar saham menggunakan variance ratio test yang diolah menggunakan e-views 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: delapan belas (18) pasar saham dari dua puluh satu (21) sebelum pandemi menunjukkan tidak mengikuti random walk. Pada saat pandemi delapan belas (18) dari dua puluh satu (21) pasar saham menunjukkan mengikuti random walk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fenomena random walk pada saat pandemi menyebabkan return dan risk bersifat abnormal. Investor tidak dapat memprediksi harga saham pada masa depan.

Actions (login required)

View Item