ANALISIS VOLATILITAS INDEKS DOW JONES, FTSE 100, HANG SENG, DAN LQ 45 SELAMA KRISIS EROPA: WAVELET ANALYSIS

Uliviano, Mario (2013) ANALISIS VOLATILITAS INDEKS DOW JONES, FTSE 100, HANG SENG, DAN LQ 45 SELAMA KRISIS EROPA: WAVELET ANALYSIS. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0MM01668.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1MM01668.pdf Download (523kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2MM01668.pdf Download (243kB) | Preview
	Text (Bab III) 3MM01668.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text (Bab IV) 4MM01668.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
Preview	Text (Bab V) 5MM01668.pdf Download (434kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis melalui visualisasi volatilitas dari empat pasar modal yang terlikuid saat ini yaitu Indeks Dow Jones, FTSE 100, Hang Seng dan LQ 45 selama terjadinya masalah krisis di Eropa dengan menggunakan analysis wavelet periode waktu Oktober 2009 sampai September 2012. Hasil dari penelitian ini, bahwa dari perkembangan setiap pasar modal selama terjadinya krisis Eropa pada indek FTSE pada pengamatan satu bulan (D3) dengan empat bulan (D5) Oktober 2009-September 2012 menghasilkan return yang bertururt-turut selama tiga tahun, indeks Dow Jones pada pengamatan empat bulan menghasilkan return positif secara berturut-turut, hasil yang sama pada indeks Hang Seng pengamatan selama empat bulan (D5) menghasilkan return positif. Sedangkan pada indeks LQ 45 tidak ada satupun waktu pengamatan menghasilkan return yang berturut-turut. Pada perbandingan pasar modal tersebut, bahwa krisis Eropa telah mempengaruhi volatilitas dari Indeks Dow Jones, FTSE 100, Hang Seng dan LQ 45 karena selama waktu pengamatan ke empat pasar modal tersebut menghasilkan kinerja yang menurun selama waktu pengamatan satu tahun pada periode Oktober 2009-September 2010 dan Oktober 2011-September 2012.

Actions (login required)

View Item