PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION

Munadiyan, Aza El (2015) PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MM001942.pdf Download (721kB)
	Text (Bab I) MM101942.pdf Download (250kB)
	Text (Bab II) MM201942.pdf Download (537kB)
	Text (Bab III) MM301942.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text (Bab IV) MM401942.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text (Bab V) MM501942.pdf Download (443kB)
	Text (Bab VI) MM601942.pdf Download (341kB)

Abstract

Peramalan pasar saham selalu menjadi subjek yang menarik bagi kebanyakan investor dan analisis professional. Pasar saham memiliki masalah karena ketidakpastian dalam pergerakan di pasar. Beberapa tahun terakhir, perkembangan dan inovasi dari penggunaan teknik jaringan syaraf tiruan terus dikombinasikan untuk meningkatkan akurasi peramalan di pasar yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk meramalkan harga saham, model ini merupakan sebuah model jaringan syaraf feedforward and backward. Implementasikan dan inovasi metode awal sebelum proses analisis untuk meningkatkan akurasi. Kita menguji kemampuan metode untuk di aplikasikan di dalam peramalan lima perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang menjadi studi kasus dipilih berasal dari industri yang berbeda berdasarkan stabilitas pasar yang berbeda. Periode peramalan dilakukan dari January 2009 sampai December 2014. Data penelitian berasal dari finance.yahoo.com. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketika kondisi pasar mengalami fluktuasi, JST-BP tetap memberikan akurasi tinggi. Jadi, alat analisis peramalan ini bisa memberikan bantuan memutuskan permasalahan peramalan saham.

Actions (login required)

View Item