ANALISIS KAUSALITAS DAN KOINTEGRASI ANTARA BURSA SAHAM INDONESIA, AMERIKA, CHINA, DAN JERMAN Periode: Januari 2012-Desember 2021

Wibowo, Sinthia (2022) ANALISIS KAUSALITAS DAN KOINTEGRASI ANTARA BURSA SAHAM INDONESIA, AMERIKA, CHINA, DAN JERMAN Periode: Januari 2012-Desember 2021. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Sinthia Wibowo) 180324148_Bab 0.pdf Download (443kB) | Preview
Preview	Text 180324148_Bab 1.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text 180324148_Bab 2.pdf Download (284kB) | Preview
	Text 180324148_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text 180324148_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
Preview	Text 180324148_Bab 5.pdf Download (293kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas dan kointegrasi antara bursa saham Indonesia, Amerika, China, dan Jerman. Penelitian ini menggunakan data harga penutupan harian indeks saham Indonesia (LQ45), Amerika (DJIA), China (SSE 50), dan Jerman (DAX) pada periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2021. Penelitian ini menggunakan metode uji Kointegrasi Johansen, dan uji Kausalitas Granger yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 10. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan jangka panjang antara bursa saham Indonesia, Amerika, China, dan Jerman. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah antara bursa saham Indonesia yang mempengaruhi bursa saham China, bursa saham Jerman mempengaruhi bursa saham Indonesia, bursa saham Amerika mempengaruhi bursa saham China, dan bursa saham Jerman mempengaruhi bursa saham China, sedangkan hubungan kausalitas dua arah terjadi antara bursa saham Indonesia dengan bursa saham Amerika, serta antara bursa saham Amerika dengan bursa saham Jerman.

Actions (login required)

View Item